Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book



2012:

Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania

Podręcznik z przykładami i zadaniami

więcej

Autorzy: Dorota Witkowska,
Seria:  Akademicka. Ekonomia
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0160:W03P01  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

O autorce
str. 9

Słowo wstępne
str. 11

1. Podstawy wnioskowania statystycznego i analizy korelacji
str. 13


Estymacja nieznanych parametrów
str. 13

Weryfikacja hipotez statystycznych
str. 16

Badanie współzależności zjawisk
str. 23

Miary korelacji
str. 24

Funkcja regresji
str. 27

Pytania kontrolne
str. 29

2. Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego
str. 30


Etapy budowy modelu ekonometrycznego
str. 31

Metody doboru zmiennych do modelu
str. 32

Postać funkcyjna modelu
str. 37

Obserwacja i pomiar zjawisk gospodarczych
str. 40

Identyfikacja modelu
str. 45

Estymacja parametrów modelu i j ego weryfikacja
str. 46

Rodzaje zmiennych
str. 46

Klasyfikacja modeli ekonometrycznych
str. 53

Pytania kontrolne
str. 55

3. Metoda najmniejszych kwadratów
str. 56


Założenia modelu
str. 58

Szacowanie parametrów strukturalnych
str. 62

Przykłady modeli wykładniczych, potęgowych i liniowych zawierających zmienne binarne
str. 73

Pytania kontrolne
str. 85

4. Weryfikacja modelu ekonometrycznego
str. 86


Miary dopasowania
str. 93

Testy diagnostyczne
str. 103

Badanie istotności wpływu zmiennych objaśniających na zmienną objaśnianą 103

Badanie normalności składnika losowego
str. 114

Weryfikacja hipotezy o postaci funkcyjnej modelu
str. 118

Problem współliniowości
str. 121

Pytania kontrolne
str. 123

5. Niesferyczny czynnik zakłócający
str. 124


Weryfikacja hipotezy o występowaniu autokorelacji
str. 125

Weryfikacja hipotezy o jednorodności wariancji składnika losowego
str. 128

Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów
str. 132

Zastosowanie uogólnionej metody najmniejszych kwadratów do modeli heteroskedastycznych
str. 135

Zastosowanie uogólnionej metody najmniejszych kwadratów w wypadku występowania autokorelacji rzędu pierwszego
str. 140

Pytania kontrolne
str. 143

6. Wprowadzenie do analizy szeregów czasowych
str. 144


Dekompozycja szeregu czasowego
str. 145

Metody wygładzania szeregów czasowych
str. 161

Modele szeregów czasowych
str. 169

Modele autoregresji
str. 170

Modele średniej ruchomej
str. 171

Modele procesów niestacjonarnych
str. 173

Pytania kontrolne
str. 179

7. Prognozowanie
str. 180


Reguły prognozowania
str. 184

Wyznaczanie prognoz na podstawie modeli ekonometrycznych
str. 187

Miary dokładności prognoz
str. 197

Błędy prognoz ex ante
str. 198

Błędy prognoz ex post
str. 201

Pytania kontrolne
str. 212

8. Wielorównaniowe modele ekonometryczne
str. 213


Postacie modeli wielorównaniowych
str. 214

Klasyfikacja modeli wielorównaniowych
str. 224

Identyfikowalność modelu
str. 229

Estymacja modeli wielorównaniowych
str. 236

Pytania kontrolne
str. 249

Literatura cytowana i zalecana
str. 251

Zadania do samodzielnego rozwiązania
str. 253

Tablice statystyczne
str. 279


Tablica 1. Wartości krytyczne rozkładu t-Studenta
str. 281

Tablica 2. Dystrybuanta standaryzowanego rozkładu normalnego
str. 282

Tablica 3. Wartości krytyczne rozkładu x2
str. 284

Tablica 4. Wartości krytyczne rozkładu F-Snedecora a = 0,01
str. 286

Tablica 5. Wartości krytyczne rozkładu F-Snedecora a = 0,05
str. 288

Tablica 6. Wartości krytyczne rozkładu F-Snedecora a = 0,025
str. 290

Tablica 7. Wartości krytyczne rozkładu F-Snedecora a = 0,001
str. 292

Tablica 8. Wartości krytyczne rozkładu serii
str. 294

Tablica 9. Wartości krytyczne rozkładu Durbina-Watsona
str. 296

Tablica 10. Współczynniki {an+1} dla testu normalności Shapiro-Wilka
str. 297

Tablica 11. Wartości krytyczne dla testu Shapiro-Wilka
str. 301

Tablica 12. Rozkład X Kołmogorowa (graniczny)
str. 302

Ukryj

Opis:

Podręcznik zawiera szczegółowe omówienie podstawowych zagadnień z zakresu klasycznej ekonometrii i teorii prognozy, takich jak: * modelowanie zjawisk gospodarczych (pomiar zjawisk gospodarczych oraz specyfikacja i metody doboru zmiennych do modelu, klasyfikacja modeli ekonometrycznych i występujących w nich zmiennych), * klasyczna metoda najmniejszych kwadratów i jej uogólnienia, * weryfikacja modeli ekonometrycznych (mierniki i testy statystyczne umożliwiające określenie jakości szacowanego modelu oraz jego przydatności w praktyce), * analiza szeregów czasowych (metody dekompozycji i modele szeregów czasowych), * prognozowanie na podstawie modeli ekonometrycznych (reguły i metody prognozowania, błędy prognoz), * wprowadzenie do problematyki modeli wielorównaniowych. Liczne przykłady zamieszczone w podręczniku będą pomocne w zrozumieniu opisanych zagadnień teoretycznych, a pytania kontrolne pozwolą sprawdzić i utrwalić nabytą wiedzę. Dodatkowym atutem książki są zawarte w niej podstawowe wiadomości ze statystyki Cz zakresu wnioskowania statystycznego i analizy współzależności), tablice statystyczne oraz zadania do samodzielnego rozwiązania. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych, zarządzania, inżynierii produkcji, technologii energii odnawialnej oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką ekonometrii i prognozowania. Ogromną zaletą podręcznika jest zrozumiały sposób prezentacji teorii omawianych zagadnień i przejrzystość zapisu modeli e konometrycznych oraz zwięzła i poprawna interpretacja wyników. Do każdego omawianego zagadnienia dołączone są prawidłowo dobrane przykłady empiryczne. Sposób ich rozwiązania wyróżnia ten podręcznik spośród innych istniejących na rynku. Prof. dr hab. Bolesław Borkowski Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3869-1 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 304
Rodzaj: podręcznik biznes , Medium: książki (WKP)
Dział: Ekonomia / Ekonomia
Kod: OFE-0160:W03P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów